Conferencia

Estimación de factores comunes en el PIB y consumo para economías industrializadas



 
14:00 h - finaliza a las 16:00 h tiempo del pacífico

Sala Mario Ojeda, edificio 3 de El Colef Tijuana, Carretera escénica Tijuana - Ensenada, km 18.5, San Antonio del Mar, 22560, Tijuana, Baja California, México.

Organiza(n):Dirección General de Docencia a través de la Maestría en Economía Aplicada y el Departamento de Estudios Económicos

Participantes:
Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Conferencista)
Universidad Carlos III de Madrid

Pedro Paulo Orraca Romano (Moderador)
Profesor-investigador, El Colegio de la Frontera Norte
Alejandro Díaz Bautista (Comentarista)
Profesor-investigador, El Colegio de la Frontera Norte

SOBRE LA CONFERENCIA
La conferencia gira entorno a la revisión del funcionamiento de las técnicas más relevantes para la extracción de factores no estacionarios bajo diferentes estructuras de dependencia en el componente idiosincrático, evaluando sí los factores simulados pueden ser correctamente estimados por cada método de estimación. No se ha encontrado que exista un trabajo previo que haga dicha evaluación para el caso no estacionario. Asimismo, se contribuye al entendimiento del riesgo internacional compartido a través de un modelo de factores dinámicos que permite la extracción de factores no estacionarios.

PARA SU CONSIDERACIÓN
Entrada libre


Próximos eventos

Coloquio de posgrados. Maestría en Economía Aplicada (Promoción 2018-2020)

Lunes 19 Ago 2019 10:00 h

Miércoles 21 Ago 2019 10:00 h

Jueves 22 Ago 2019 10:00 h

Viernes 23 Ago 2019 10:00 h

Examen de grado: Mayra Moreno Barajas, DEC

Viernes 23 Ago 2019 10:00 h

Maestría en Estudios Culturales

Lunes 26 Ago 2019 10:00 h

Miércoles 28 Ago 2019 10:00 h

Jueves 29 Ago 2019 10:00 h

Viernes 30 Ago 2019 10:00 h

Seminario «Sistematización de experiencias y procesos de desarrollo territorial»

Lunes 26 Ago 2019 10:00 h

Martes 27 Ago 2019 10:00 h

Miércoles 28 Ago 2019 10:00 h

Jueves 29 Ago 2019 10:00 h

El Colef presente en la Filuni 2019

Martes 27 Ago 2019 08:00 h

Miércoles 28 Ago 2019 08:00 h

Jueves 29 Ago 2019 08:00 h

Viernes 30 Ago 2019 08:00 h

Sábado 31 Ago 2019 08:00 h

Jueves 1 Ago 2019 08:00 h

Coloquios de Posgrado. Maestría en Desarrollo Regional. Promoción 2018-2020

Martes 13 Ago 2019 10:00 h

Viernes 16 Ago 2019 10:00 h

Jueves 22 Ago 2019 10:00 h

Jueves 29 Ago 2019 10:00 h

IX Foro Internacional de Análisis Cinematográfico, FACINE 2019

Jueves 5 Sep 2019 10:30 h

Viernes 6 Sep 2019 10:30 h

Sábado 7 Sep 2019 10:30 h

Poster

Un comentario sobre “Estimación de factores comunes en el PIB y consumo para economías industrializadas”

  • Dr. Díaz-Bautista comentó:

    In econometrics, a dynamic factor (also known as a diffusion index) is a series which measures the co-movement of many time series. It is used in certain macroeconomic models. Dynamic-factor models are flexible models for multivariate time series in which the observed endogenous variables are linear functions of exogenous covariates and unobserved factors, which have a vector autoregressive structure. The unobserved factors may also be a function of exogenous covariates. The disturbances in the equations for the dependent variables may be autocorrelated.

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