Viernes 28 de abril de 2017
14:00 h - finaliza a las 16:00 h tiempo del pacífico
Sala Mario Ojeda, edificio 3 de El Colef Tijuana, Carretera escénica Tijuana - Ensenada, km 18.5, San Antonio del Mar, 22560, Tijuana, Baja California, México.
Organiza(n):Dirección General de Docencia a través de la Maestría en Economía Aplicada y el Departamento de Estudios Económicos
Organiza(n):
Departamento de Estudios Económicos
Participantes:
Francisco de Jesús Corona Villavicencio (Conferencista)
Universidad Carlos III de Madrid
Pedro Paulo Orraca Romano (Moderador)
Profesor-investigador, El Colegio de la Frontera Norte
Alejandro Díaz Bautista (Comentarista)
Profesor-investigador, El Colegio de la Frontera Norte
SOBRE LA CONFERENCIA
La conferencia gira entorno a la revisión del funcionamiento de las técnicas más relevantes para la extracción de factores no estacionarios bajo diferentes estructuras de dependencia en el componente idiosincrático, evaluando sí los factores simulados pueden ser correctamente estimados por cada método de estimación. No se ha encontrado que exista un trabajo previo que haga dicha evaluación para el caso no estacionario. Asimismo, se contribuye al entendimiento del riesgo internacional compartido a través de un modelo de factores dinámicos que permite la extracción de factores no estacionarios.
PARA SU CONSIDERACIÓN
Entrada libre
Un comentario sobre “Estimación de factores comunes en el PIB y consumo para economías industrializadas”
In econometrics, a dynamic factor (also known as a diffusion index) is a series which measures the co-movement of many time series. It is used in certain macroeconomic models. Dynamic-factor models are flexible models for multivariate time series in which the observed endogenous variables are linear functions of exogenous covariates and unobserved factors, which have a vector autoregressive structure. The unobserved factors may also be a function of exogenous covariates. The disturbances in the equations for the dependent variables may be autocorrelated.